国信证券--数量化投资日报:向波动差值择时日报上证50维看空,沪深300维持看空【投资策略】

【研究报告内容摘要】
最新择时信号根据 rps 市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至 11月 29日)主要指数回调。单向波动差值均值为负,模型尚未发出看多信号,对表 1跟踪各指数继续维持看空。
策略步骤简介1.计算相应指数相对强弱 rps;
2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;
3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由 rps 值确定、 rps 值越大取的天数越多;
4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。

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